Bollinger bands qstk

24/06/2015 Upgrade Atualizações gerais: várias otimizações e acelerações. Corrigido o erro BandWidth em gráficos avançados ao usar envelopes Bollinger. 27/01/2015 Upgrade do BBScript 1.2.0: iterações manuais adicionadas: iterar. fim. startif. elseif. mais e endif. Acesse MarketTechnician, dados de tempo de mercado de ações: markettechnician. Site otimizado para dispositivos móveis: Gráfico móvel interativo: Todos os recursos do Gráfico clássico permanecem, além de paradas / sistemas personalizáveis, Trade Report e TrendLines otimizados para dispositivos móveis. Design de site mais limpo e tamanho de fonte controlável pelo usuário. Indicador RSI Estocástico: O RSI Estocástico é o resultado de um casamento de dois indicadores, o Stochastics e o Índice de Força Relativa. O RSI estocástico foi escrito por Tushar Chande. 24/08/2014 Atualização do site Revamp: Novo visual mais limpo. Tutoriais em vídeo concisos cobrindo cada seção do site. Widgets em todo o site fornecem informações ao seu alcance. Saber mais. 15/05/2014 Backtesting de upgrade: teste historicamente diferentes tipos de sistemas e estratégias com os gráficos avançados de BollingerOnBollingerBands do BBScript Backtester para assinantes do Professional. Saber mais. Construa seu próprio sistema de negociação, execute o backtester usando vários tipos de sistemas / paradas de negociação personalizáveis, analise o relatório de comércio gerado pelo backtester e plote os sinais de negociação correspondentes, juntamente com as curvas de patrimônio. Clique aqui para salvar e executar um sistema básico Bollinger Band e backtester. 03/04/2013 Upgrade do BBScript 1.1.2: Propriedades do método Bollinger adicionadas para BollingerOnBollingerBands e BBForex: method1. method2. method3 e method4. Novo Gráfico Avançado: Gráfico Interativo Customizável: Todos os recursos do Gráfico Clássico permanecem, além de muitos mais, incluindo zoom in e out, gráfico arrastar no tempo, reordenação usando arrastar e soltar, gráficos de histórico, TrendLines customizáveis, Expert Analyzer automatizado, etc. . Indicadores da Bollinger Band: Acesso a toda a suíte de indicadores da Bollinger Band. Indicadores: mais de 50 indicadores técnicos. Saber mais. Bollinger Band reg Expert: um sistema de inteligência artificial que analisa um estoque ou fundo e prepara um relatório que pode ser lido ou ouvido. Saber mais. Paradas: Plotar e gerar relatórios para o sistema de negociação BBStopstrade, Chandelier, Parabolic Stops e Ice Breaker. Saber mais. TrendLines: Nos gráficos avançados, essas ferramentas interativas de análise técnica podem ser criadas e personalizadas para atender às suas necessidades e preferências. Saber mais. BBScript: Crie seus próprios indicadores e sinais com esta linguagem de programação baseada na web para análise técnica que é totalmente integrada com gráficos avançados. Clique aqui para saber mais sobre o BBScript. Saber mais. Listas Seção: Exportar o método Bollinger Band lista para o formato CSV. Seção de tela: Exportar resultados selecionados para o formato CSV. 09/12/2012 Atualização do Gráfico: Volume Confirmação de Preço Indicador: O VPCI é o esforço do Buff Dormeiers para codificar o antigo conceito de análise técnica de confirmação de preço-volume em um indicador técnico. A VPCI ganhou o Prêmio Dow em 2007. Você pode ler o artigo completo com exemplos de uso aqui. tinyurl / 8clzjhq 07/20/2012 Atualize a Seção do Gráfico: Novos Banda de Bollinger Indicadores agora disponíveis: BBStopstrade: Escolha uma data de entrada, uma posição de negociação longa ou curta e plotar BBStops. (Disponível apenas para assinantes). Saber mais . BBAccumulationtrade: Combina três indicadores de volume em uma estrutura de Bollinger Band para fornecer uma excelente imagem das características de demanda de fornecimento de um título. BBPersisttrade: persistência de preços em um framework Bollinger Bands. As plotagens de histograma agora são coloridas com base na mudança de preço: verde para um fechamento maior do que nos dias anteriores, vermelho para um fechamento menor do que nos dias anteriores. Seção de Suporte: Um tutorial em vídeo cobrindo as Paradas e Sistemas do Chandelier, BBStops e Parabolic foi adicionado aos Video Tutorials. A seção Stops Systems foi revisada e atualizada. 05/11/2012 Atualize a seção do gráfico: Paradas de candelabros: Escolha uma data de entrada, uma posição comercial longa ou curta e plote as Paradas de Lustres. (Disponível apenas para assinantes). Saber mais. Parabolic Stops: escolha uma data de entrada, uma posição comercial longa ou curta e pare as paradas parabólicas. (Disponível apenas para assinantes). Saber mais. Suavização Média Móvel Exponencial: Agora você pode plotar uma suavização exponencial da média móvel (ema) do Índice de Força Relativa Normalizada (NRSI), Qstick (QSTK), Oscilador Último (UO) e Psicologia Alphier. Seção de suporte: Uma seção cobrindo as paragens e sistemas de lustre e parabólica foi adicionada. 28/02/2012 Seção de Suporte para Upgrade: tutoriais em vídeo agora disponíveis para visualização. Seção do Gráfico: BBIndex (BBX): Clique em ao lado de BBIndex (BBX) no painel de indicadores para ler mais. Seção de listas: Alertas de expectativas da Alphier: gera uma lista personalizada de ações que atendem a qualquer um dos dez Alertas de expectativas da Alphier. Seção de Tela: Alertas de Expectativas da Alphier: Telas para comprar e vender Alertas de Expectativas da Alphier, bem como os níveis de sobrecompra e sobrevenda. 12/06/2011 Atualizações sobreposições de gráficos: Zig Zag. um gráfico de preço filtrado que elimina o ruído de curto prazo. Um gráfico de ziguezague conecta oscilações de magnitude maiores que a porcentagem de oscilação selecionada pelo usuário. Todas as sobreposições receberam descrições atualizadas. Clique para ler. Indicadores da Seção Gráfica: Bollinger Bandsreg Indicadores: b (Porcentagem b): adicionamos b1 (Porcentagem b1), a média móvel exponencial de três dias de b (Porcentagem b) e b2 (Porcentagem b2), a média móvel exponencial de três dias de b1 como opções adicionais. BandWidth (BW): Uma linha de sinal de média móvel exponencial de três dias foi adicionada ao indicador. BandWidth (Percent BandWidth): agora você pode especificar o período de lookback usado para calcular o indicador. BBMomentum (BBM): Um novo indicador para o BollingerOnBollingerBands, ele mede os movimentos de preço como uma função da largura dos Bollinger Bands. BBTrend (BBT): Um novo indicador para o BollingerOnBollingerBands, ele tira proveito das maneiras pelas quais o Bollinger Bands de vários tamanhos interage para determinar se o mercado está tendendo ou não. Indicadores de Volume - Padrão: Wynia Volume Profile (WVP): Este novo indicador para o BollingerOnBollingerBands foi desenvolvido por Fred Wynia. Ele usa uma função de zig zag para filtrar o preço e, em seguida, compara o volume em up-blings versus down-swings. Indicadores de Volume - Osciladores: Agora você pode plotar um período adicional para Volume Patrocinado (SV), Acumulação Interdiária (IA) e Índice de Fluxo Monetário (MFI). Tendências versus Intervalo de Negociação: O Indicador de Faixa (TRI): Um novo indicador para BollingerOnBollingerBands, foi publicado por Jack L. Weinberg na edição de junho de 1995 da Technical Analysis of Stocks Commodities. O indicador compara o alto menos o baixo (o intervalo) com próximo versus próximo (a mudança). Momentum - Up versus Down: As linhas de referência foram adicionadas ao Chande Momentum Oscillator (CMO) para facilitar a leitura. Ferramentas de Intervalo: Impulso Estocástico: Um indicador novo e exclusivo do BollingerOnBollingerBands, é uma variação do BBImpulse que representa as mudanças no Stochastics em vez das mudanças em b. Todos os indicadores receberam descrições atualizadas. Clique para ler. 07/07/2011 Seção de Listas de Atualização: W-Bottoms Recentes: W-Bottoms são formações de fundo de análise técnica que consistem em um par de baixos separados por um pico intermediário criando um padrão W. Nossa triagem requer que a primeira baixa esteja fora da faixa inferior e a segunda baixa esteja dentro da faixa. Além disso, utilizamos vários outros critérios de filtro para eliminar todas as formações de candidatos, exceto as melhores. Filtros de filtragem adicionais também estão disponíveis: Filtro de faixa de preço. Filtro de volume médio mínimo. Adição da Seção de Tela: Tela do histórico W-Bottoms 23/07/2010 Upgrade Nova Seção: Edge: Projetado para lhe dar uma vantagem em suas operações comerciais, destacando os dias em que você pode esperar resistência ou fraqueza. Os quatro padrões que as análises de borda são: Dia da semana: desempenho histórico com base no dia da semana. Final do mês: desempenho histórico dos primeiros e últimos 10 dias de cada mês nos 10 dias em torno da 3ª sexta-feira de cada mês. Seqüências: O histórico para um dia depois de qualquer série de altos e baixos. Feriado: Desempenho histórico dos 3 dias antes e depois dos feriados. Novas Listas Filtros: Filtrar listas por capitalização de mercado (grande, médio, pequeno, micro) Listas de filtros Inclusão do SP 500 6/10/2010 Atualização Novos Indicadores: BB O Impulse mede a movimentação de preço em função da largura da largura de banda percentual das Bandas de Bollinger. Uma visão normalizada e mais intuitiva dos gráficos Delta BandWidth Bandwidth A taxa de mudança em BandWidth Comparison compara o desempenho de um estoque para outras ações, seu grupo industrial ou o mercado global. Alphier Indicators O falecido Jim Alphier faleceu inesperadamente em 1990. Ele era um gestor de carteiras, historiador de mercado e um mestre técnico que levou a maior parte de seu conhecimento com ele para o túmulo. Ao estudar seus artigos, pudemos recriar três de seus indicadores, Expectativas, Psicologia e Convicção. Nós sentimos que estes três estão entre suas contribuições mais importantes e estamos confiantes de que estas são verdadeiras para suas concepções. Alphier Conviction é um indicador de divergência que compara a contagem de mais e menos dias versus ganhos reais. Alphier Expectation é um gráfico de oferta e demanda com regras específicas de compra e venda. Alphier Psychology é o componente central do gráfico Expectation da Alphier que é mais sensível e mais curto. prazo no outlook Novo na Seção do Gráfico: O Overlay de Ímã de Preços é um excesso que traça uma série de pontos dentro e ao redor da estrutura de preços que fornecem uma indicação do movimento de preços em potencial. Eu gosto de pensar no ímã como indicando o caminho de menor resistência. O símbolo de seleção de indicador de funcionalidade de gráfico aprimorado para símbolo é salvo, portanto, não é necessário recriá-lo a cada vez. Adição de Seção de Tela: Bollinger Envelope Squeeze Envelopes de Bollinger (BE), uma variação do Bollinger Bands, são particularmente úteis em ações extremas no mercado. Esta função encontra padrões Squeeze. Colocando Bollinger Bands reg no gráfico de preços. // Bollinger Bands em BBScript // Copyright John Bollinger 2011 // Use os dados dos dados do gráfico (x) // Use o close myData close (x) // Defina o período de comprimento 20 // Defina a largura width 2.0 // A faixa do meio é uma média móvel simples middleBB sma (myData, período) // A largura é acionada pelo desvio padrão volatilidade stdev (myData, period) // Essa é a banda superior upperBB middleBB volatilidade da largura // Essa é a banda inferior lowerBB middleBB - volatilidade de largura // Cria os objetos a serem plotados // linha vermelha escura plotagem1 plotagem (upperBB, upperBB, line, CC0000) // linha azul plot2 plot (middleBB, middleBB, linha, 0000FF) // linha verde escuro plot3 plot (lowerBB, lowerBB, line, 009900) // desenha as bandas no gráfico de preços pchart (plot1, plot2, plot3) // Thats all people Plotting b trade Indicador de Bollinger Band. // b em BBScript // Copyright John Bollinger 2011 // Use os dados dos dados do gráfico (x) // Use o fechamento myData close (x) // Defina o período de comprimento 20 // Defina a largura da largura 2.0 // O middle band é uma média middleBB sma (myData, período) // A largura é impulsionada por desvio padrão volatilidade stdev (myData, period) // Essa é a banda superior upperBB middleBB volatilidade da largura // Essa é a banda inferior lowerBB middleBB - width volatilidade // b pctb (myData - lowerBB) / (upperBB - lowerBB) // Cria os objetos a serem plotados // Linha do indicador azul plot1 plot (pctb, b, linha, 0000FF) // Linhas de referência pretas sem rótulos plot2 plot (0.0,, linha, 000000) plot 3 plot (0.5,, line, 000000) plot4 plot (1.0,, linha, 000000) // Desenhe o indicador e o gráfico de referências (plot1, plot2, plot3, plot4) // Thats all people Plotar o indicador BandWidth trade Bollinger Band. // BandWidth no BBScript // Copyright John Bollinger 2011 // Use os dados dos dados do gráfico (x) // Use o fechamento myData close (x) // Defina o período de comprimento 20 // Defina a largura width 2.0 // Since BandWidth é duas vezes a largura vezes o // coefficeint de variação, podemos ter um atalho Largura BandWidth 2 (stdev (myData, período) / sma (myData, período)) // Cria os objetos a serem plotados // Linha do indicador azul plot1 plot (BandWidth, BandWidth, linha, 0000FF) // Black 0 linhas de referência sem label plot2 plot (0.0,, linha, 000000) // Desenhe o indicador e o gráfico de referência (plot1, plot2) // Thats all people Plotando o volume normalizado indicador. // Normalize Volume no BBScript // Copyright Bollinger Capital 2011 // Use os dados dos dados do gráfico (x) // get volume volume myVolume (x) // Configura o período de volume normalizado período 50 // volume normalizado é volume dividido em volume média móvel nv myVolume / (sma (myVolume, period)) 100 // Cria os objetos a serem plotados // gráfico do indicador, linhas verticais (estilo do histograma) plot1 plot (nv, Volume da norma, histograma) // Referência 100 preto linhas sem label plot2 plot (100, linha, 000000) chart (plot1, plot2) // Thats all people Indicador de taxa de mudança de plotagem. // Taxa de Mudança no BBScript // Copyright Bollinger Capital 2011 // Use os dados dos dados do gráfico (x) // get close array myData close (x) // Defina o período do período ROC 12 // ROC é taxa de mudança de fechar dentro do período de amostras rocArray (myData - myData-period) / myData-period100 // Cria os objetos a serem plotados // plot de indicador na plotagem vermelha da plotagem1 (rocArray, ROC, linha, ff0000) // Preto 0 linhas de referência com não label plot2 plot (0,, linha, 000000) chart (plot1, plot2) // Thats all people Plotting Simple Volatility Breakout signals. // Lógica de quebra de volatilidade simples no BBScript // Copyright John Bollinger 2011 // Definir o período de duração 20 // Definir a largura de largura 2.0 // Período de lookback para o lookback do Squeeze 125 // Janela para a janela Squeeze 3 // Usar os dados dos dados do gráfico (x) // Use o fechamento último fechamento (x) // Bollinger Bandas e indicadores middleBB sma (último, período) upperBB middleBB width stdev (último, período) lowerBB middleBB - width stdev (last, período) BandWidth (upperBB - lowerBB) / middleBB pctB (last - lowerBB) / (upperBB - lowerBB) // Squeeze Squeeze dentro (igual (BandWidth, movmin (BandWidth, lookback)), janela) // Breakouts BreakUp maior (pctB, 1.0) BreakDown less (pctB, 0.0) // Volatilidade Breakout VolBreak e (Squeeze, BreakUp) e (Squeeze, BreakDown) -1 / Cria objeto de plotagem com sinais ancorados para fechar O esquema de cores da plotagem é AARRGGBB 00 0, 40 25, 80 50, C0 é 75 e FF 100 AA controla a transparência, RR a quantidade de vermelho, GG a quantidade de verde e BB a quantidade de azul Os valores são números hexadecimais de 00 a FF 800000FF é 50 azul transparente 0000000 é uma linha invisível / plotagem VBplot (último, Vol Break, linha, 00000000, VolBreak) // Plotar no gráfico de preços pchart (VBplot) // Thats all folks Gráfico do indicador Intraday Intensity Oscillator. // Intensidade Intradiária em BBScript // Copyright Bollinger Capital 2011 // Use os dados dos dados do gráfico (x) // Defina o período do período II21 // matriz de fecha a última matriz (x) // matriz de altos highArray high (x ) // matriz de baixos lowArray low (x) // matriz de volumes volArray volume (x) // matriz temporária é duas vezes de fechamento - alta e baixa, dividida pela diferença entre alta e baixa multiplicada pelo volume temp (2lastArray - highArray - lowArray) / (highArray - lowArray) volArray // oscilador de intensidade intradiária // simples média móvel de temp // dividido por média móvel simples de volume iisma (temp, período) / sma (volArray, período) 100 // estilo de histograma de plotagem de indicador enredo plotII (ii, II, histograma, 000000) // gráfico de enredo do indicador de exibição (enredoII) // Isso é todas as pessoas Traçando o Indicador de Linha de Destruição de Acumulação com média móvel exponencial. // Linha de Destruição de Acumulação em BBScript // Copyright Bollinger Capital 2011 // Use os dados dos dados do gráfico (x) emaperiod 20 // período ema // array de abre openArray open (x) // array de fecha lastArray close (x // array de valores altos highArray high (x) // array de baixos lowArray low (x) // array de volumes volArray volume (x) // inicializa array adline como 0 adlineDataarray (0) // calcula clv clv (lastArray - openArray) / (highArray-lowArray) volArray // calcula a soma de acumulação // bbscript inicia do mais antigo para o mais recente, define o valor atual para o valor atual do clv mais o // anterior e move para o próximo valor e repete adlineDataadlineData-1clv // normalize o adline (entre 1 e -1) dividindo-o com o valor absoluto máximo de toda a matriz maxAbsAdline movmax (abs (adlineData)) adlineDataadlineData / maxAbsAdline // calcula a média móvel exponencial da linha AD emaAD ema (adlineData, emaperiod) gráfico adlinePlot (adlineData, AD, line, ff0000) // gráfico de linhas AD, linha vermelha ema Gráfico do ADPlot (emaAD, EMA, linha, 000000) // linha do ema plot, linha preta // exibe a linha AD e a linha ema no gráfico de plotagem (adlinePlot, emaADPlot) // Thats all people Traçar gráfico de preço típico no gráfico de preço. // Linha de preço típico em BBScript // Copyright Bollinger Capital 2011 // Use os dados dos dados do gráfico (x) // array de fecha lastArray close (x) // array de altos highArray high (x) // array de baixos lowArray low (x) // calcula o preço típico (fecha alto baixo) / 3 tipprice (lastArray highArray lowArray) / 3 tippricePlot plot tip (preço típico, TP, linha, ff0000) // Gráfico de linha de preço típico, linha vermelha // exibe linha típica no gráfico de preços pchart (typicalpricePlot) // Thats all folks Indicador de momento de plotagem e seu ema. // Indicador Momentum no BBScript // Copyright Bollinger Capital 2011 // Use os dados dos dados do gráfico (x) // objeto de dados // create momentum indicator e seu ema period1 12 // mtm period period2 12 // ema period mtmData close (x) - close (x) - period1 // mtm formula emamtm ema (mtmData, period2) // ema de mtm plot plot1 (mtmData, Momentum, histograma, ff0000) // mtm plot plot2 plot (emamtm, EMA, linha, 0000ff) // plotagem do gráfico ema (plot1, plot2) // exibe mtm e ema no gráfico de indicadores // Thats all people Plotagem de Bollinger Os envelopes são negociados no gráfico de preços. // Bollinger Envelopes em BBScript // Copyright John Bollinger 2011 // Definir o período de duração 20 // Definir a largura da largura 1.5 // Usar os dados dos dados do gráfico (x) // Usar os agudos e baixos altos (x ) low low (x) // Este é o envelope superior upperBE sma (highs, 20) largura stdev (highs, 20) // Este é o envelope inferior lowerBE sma (baixos, 20) - largura stdev (baixos, 20) / / Não há banda intermediária, então devemos implicar um middleBE (upperBE lowerBE) / 2 // Cria os objetos a serem plotados // linha vermelha escura, 50 plot1 plot1 sólidos (upperBE, upperBE, linha, 80C00000) // linha azul , 50 trama sólida2 trama (middleBE, middleBE, linha, 800000FF) // linha verde escura, 50 trama sólida3 trama (lowerBE, lowerBE, linha, 80009000) // desenha as bandas no gráfico de preços pchart (plot1, plot2, plot3) // Thats all people Traçando 52 Weeks Highs e Lows no gráfico de preços. // Altos e baixos de 52 semanas no BBScript // Copyright John Bollinger 2011 // escolha destes períodos para um ano, 1/2 ano e 3 meses altos e baixos um ano 252 // um ano seis meses 126 // seis meses três meses 63 / / 3 meses período um ano // configurado para 52 semanas // Use os dados dos dados do gráfico (x) highsmovmax (alto (x), período) // movendo 52 semanas de altura lowsmovmin (baixo (x), período) // movendo 52 semanas low highsPlotplot (máx., 52wkh, linha, ff0000) // movendo-se 52 semanas no alto em baixos vermelhosPlotplot (baixos, 52wkl, linha, 0000ff) // movendo-se 52 semanas em azul // exibição no gráfico de preços pchart (highsPlot, lowsPlot ) // Thats all people Plotando o indicador Q-stick de Tushar Chandes. // Indicador Q-stick no BBScript // Copyright John Bollinger 2011 // Tushar Chande Dados do indicador Q-stick (x) // fechar - abrir temp fechar (x) - abrir (x) // período período 14 // qstick, ema de qstick ema aberto (temp, ponto) // você também pode usar o sma de close - open também // qstick sma (temp, ponto) // qtick plot, linha vermelha qstickPlot plot (qstick, QSTK, line, ff0000) // desenha gráfico indicativo de qstick (qstickPlot) // Isso é tudo gente Plotando Money Flow Index Indicator. // Indicador do Índice de Fluxo de Caixa no BBScript // Copyright John Bollinger 2011 // Tushar Chande Dados do indicador Q-stick (x) // obtém o período de dados 14 // período mfi preço típico (close (x) high (x) low (x) ) / 3 // preço típico mftypicalpricevolume (x) // fluxo monetário se preço típico multiplicado por volume // fluxo monetário positivo // preço típico atual maior ou igual a anterior, definido como mf, caso contrário 0 pif (maiororequal (preço típico, preço típico) -1), mf, 0) // fluxo monetário negativo // preço típico atual menor que antes, definido como mf, caso contrário, 0 nif (menor (preço típico, preço típico), mf, 0) pmfmovsum (p, período) / / fluxo monetário positivo total no período móvel nmfmovsum (n, período) // fluxo monetário negativo total no período móvel // fórmula mfi mfiDataif (igual (pmfnmf, 0), 0,100pmf / (pmfnmf)) // se dividir por zero, definido para 0, caso contrário use mfi formula // traçar linha mfi no gráfico vermelho mfiPlot (mfiData, MFI, linha, ff0000) // exibir mfi indicador gráfico gráfico (mfiPlot) // Thats all folks Plotando o indicador de exibição estocástico de John Bollingers. // Exemplo de BBScript // John Bollingers Display estocástico // Copyright John Bollinger 2011 lookback 10 // dados do período de lookback (x) // use os dados do gráfico // use o próximo, alto, baixo myClose close (x) myHigh high (x) myLow low (x) // componentes estocásticos mais alto movmax (myHigh, lookback) menor movmin (myLow, lookback) numerador myClose - menor denominador maior - menor // raw stochastic e smoothings stoch numerator / denominador stoch1 ema (stoch, 3 ) stoch2 ema (stoch1, 3) // plotagem de objetos stochPlot plot (stoch, stoch, linha, 3300FF) stochPlot1 plot (stoch1, stoch1, linha, CC0000) stochPlot2 plot (stoch2, stoch2, linha, 339900) // linhas de referência myRef0 enredo (0.0, 0.0) enredo myRef1 (1.0, 1.0) // desenhar os gráficos usando o gráfico de objetos de plotagem (stochPlot, stochPlot1, stochPlot2, myRef0, myRef1) Plotando John Bollingers BBAccumulation trade Indicador usando funções de indicador interno BBScript1.1. // Exemplo de BBScript // John Bollingers BBAccumulation (tm) // Copyright 2012 por John Bollinger // Combina três medidas populares de oferta e demanda // em uma estrutura de Bollinger Band normalizada. // Use os dados dos dados do gráfico (x) // Varie as próximas duas linhas para atender às suas necessidades len 20 // Largura do comprimento 2.0 // Largura // Seção Distribuição de acumulação AD adline (x) pctbAD (AD - sma (AD) , /) (largura stdev (AD, len)) // Intensidade intradiária seção II iilina (x) pctbII (II - sma (II, len)) / (largura stdev (II, len)) // Volume do Balanço secção OBV obv (x) pctbOBV (OBV - sma (OBV, len)) / (largura stdev (OBV, len)) // BBAccumulação BBAccum (pctbAD pctbII pctbOBV) / 3 // cria o objecto de gráfico BBAccumulation plot (BBAccum, BBAccumulation , histograma) // Descompacte as próximas duas linhas se quiser níveis de referência // top plot (1.0, Top ref., linha) // bot plot (-1.0, Bottom ref., line) // plote os resultados / / Comente a próxima linha e descomente a linha após para o gráfico de níveis de referência (BBAccumulation) // chart (BBAccumulation, top, bot) Plotando Bollinger Bands reg no RSI usando as funções do indicador interno BBScript1.1. // Exemplo de BBScript // Bandas de Bollinger no RSI // Copyright 2012 por John Bollinger // Use os dados dos dados do gráfico (x) // Varie as próximas três linhas para atender às suas necessidades RSIlen 14 // RSI Length BBlen 50 // BB Comprimento BBwidth 2.1 // BB Largura rs rsi (x, RSIlen) // RSI // Bollinger Bandas no RSI upperBB sma (rs, BBlen) BBwidth stdev (rs, BBlen) middleBB sma (rs, BBlen) menorBB sma (rs, BBlen) - BBwidth stdev (rs, BBlen) // cria os objetos de plotagem plotagem de rsiplot (rs, RSI, linha, 000000) upperBBplot plot (upperBB, BB superior, linha, ff0000) middleBBplot plot (middleBB, meio BB, linha, 0000ff ) menorBloco de plotagem de plotter (menorBB, menor BB, linha, 00ff00) // plotar o gráfico de resultados (rsiplot, upperBBplot, middleBBplot, lowerBBplot) Plotar o MFI normalizado com Bollinger Bands reg usando as funções do indicador interno BBScript1.1. // Exemplo de BBScript // MFI normalizado com Bollinger Bands // De Bollinger em Bollinger Bands // Capítulo 21 // Copyright 2012 por John Bollinger // Use os dados dos dados do gráfico (x) // Varie as próximas três linhas para se adequarem suas necessidades MFIlen 10 // MFI Comprimento BBlen 40 // BB Comprimento BBwidth 2.0 // BB Largura // MFI mf mfi (x, MFIlen) // Bandas de Bollinger em MFI upperBB sma (mf, BBlen) BBwidth stdev (mf, BBlen) middleBB sma (mf, BBlen) menorBB sma (mf, BBlen) - stdev BBwidth (mf, BBlen) // b no MFI pctbmfi (mf - lowerBB) / (upperBB - lowerBB) // cria o plot mfiplot do objeto de plotagem (pctbmfi, BB Normalizado MFI, linha, 0000ff) // Níveis de referência um gráfico (1, um) traço zero (0, zero) // Plotar o gráfico de resultados (mfiplot, um, zero) Plotando dois conjuntos independentes de Bollinger Bands reg. // Exemplo de BBScript // Bandas de Bollinger no BBScript // Dois conjuntos independentes de Bollinger Bands // Copyright John Bollinger 2012 // Use os dados dos dados do gráfico (x) // Use o close myData close (x) // Defina o length period1 20 period2 50 // Defina as larguras width1 2.0 width2 2.0 // As bandas médias são médias middleBB1 sma (myData, período1) middleBB2 sma (myData, período2) // As larguras são determinadas pela volatilidade do desvio padrão1 stdev (myData, period1 ) volatility2 stdev (myData, period2) // As bandas superiores upperBB1 middleBB1 width1 volatility1 upperBB2 middleBB2 width2 volatility2 // As bandas inferiores inferioresBB1 middleBB1 - width1 volatility1 lowerBB2 middleBB2 - width2 volatility2 // Cria os objetos a serem plotados // linhas vermelhas escuras plotUpper1 parcela (superiorBB1, superiorBB 1, linha, CC0000) plotMid1 plot (meioBB1, médioBB 1, linha, CC0000) plotLower1 plot (menorBB1, menorBB 1, linha, CC0000) // linhas verdes escuras plotUpper2 plot (upperBB2, upperBB 2, line, 009900) lote plotMid2 (middleBB2, middleBB 2, line, 009900) plotLower2 plot (lowerBB2, lowerBB2, line, 009900) // desenha as bandas no gráfico de preços pchart (plotUpper1, plotMid1, plotLower1, plotUpper2, plotMid2, plotLower2) Plotando dois conjuntos de Bollinger Bandas reg construídas na mesma banda do meio. // Exemplo de BBScript // Bandas de Bollinger em BBScript // Dois conjuntos de Bandas de Bollinger // Construído na mesma banda intermediária // Copyright John Bollinger 2012 // Use os dados dos dados do gráfico (x) // Use o close myData close (x) // Defina o período de comprimento 20 // Defina as larguras width1 1.5 width2 3.0 // A banda do meio é uma média middleBB sma (myData, período) // A largura é determinada pelo desvio padrão volatilidade stdev (myData, period) // As bandas superiores upperBB2 middleBB width2 volatility upperBB1 middleBB width1 volatility // As bandas inferiores inferioresBB1 middleBB - width1 volatility lowerBB2 middleBB - width2 volatility // Cria os objetos a serem plotados // linhas vermelhas escuras plotagemUpper2 plot (upperBB2, upperBB 2, line , CC0000) plotUpper1 plot (upperBB1, upperBB 1, line, CC0000) // linha azul plotMid plot (middleBB, middleBB, linha, 0000FF) // linhas verdes escuras plotLower1 plot (lowerBB1, lowerBB 1, line, 009900) plotLower2 plot ( lowerBB2, lowerBB 2, line, 009900) // desenha as bandas no prim ce chart pchart (plotUpper2, plotUpper1, plotMid, plotLower1, plotLower2) Plotando K e R. // K e R // Copyright John Bollinger 2012 // Use os dados dos dados do gráfico (x) // data para usar myClose close ( x) myHigh alta (x) myLow baixa (x) // Período de lookback len 10 // KK (minhaClose - movmin (myClose, len)) / (movMax (myClose, len) - movmin (myClose, len)) K1 (myClose - movmin (myLow, len)) / (movmax (meuHigh, len) - movmin (myLow, len)) / / RR (movMax (myClose, len) - myClose) / (movmáx (myClose, len) - movmin (myClose, len)) R1 (myHigh, len) - myClose) / (movmax (myHigh, len) - movmin (myLow, len)) // enredo K e R plot1 (K, K - série única, linha, 0000FF) parcela2 (R, R - série única, linha, FF0000) // K1 e R1 parcela3 (K1, K1 - alta e baixa, linha, 0000FF) plotagem4 (R1, R1 - alta e baixa, linha, FF0000) // Linhas pretas de referência sem rótulos ref1 plot (0.0,) ref2 plot (1.0,) // Desenhe o gráfico de indicadores e referências (ref1, ref2, plot1, plot2) chart (ref1, ref2, plot3, plot 4) // Isso é todo o pessoal Sistema de Banda de Bollinger Simples, operações discretas com paradas e nenhum backtester de pirâmide e trama de curva de capital. // Escrito por John Bollinger Abril de 2014 // use os dados dos dados do gráfico (x) // Bollinger Bands usando funções internas middleBB bbands (x, 20, 2, middle) lowerBB bbands (x, 20, 2, lower ) // de volta na entrada de compra de BBands mais baixa xover (close (x), lowerBB) // marca o meio BBand vende exit - xover (close (x), middleBB) // agrupa compra e venda de sinais em uma matriz sinaliza saída de entrada // inverta o tipo de teste 4 negociações discretas, use stops, não faça pirâmides backtipo 4 // pare o tipo Chandelier stoptype 0 // execute o backtest bt backtest (x, sinais, backtype, stoptype) // prepare gráfico de preços com sinais plot1 plot ( close (x), sinais, linha, 00000000, bt) // mostra gráfico com sinais pchart (plot1) // calcula curva de patrimônio sem composição equitycurvecalc 0 // obtém matriz de curva patrimonial usando o objeto backtestador eqCurve equitycurve (bt, equitycurvecalc) // cria curva de eqüidade plot plot2 (eqCurve, Curva EQ, linha, 0000ff) // exibe gráfico gráfico de curva de patrimônio (plot2) Simple Bollinger Band System, dis Creta negocia com paradas e nenhum backtester de pirâmide e trama de curva de capital. Data de início personalizada para o relatório de backtester e a curva de capital. // Escrito por John Bollinger Abril de 2014 // use os dados dos dados do gráfico (x) // Bollinger Bands usando funções internas middleBB bbands (x, 20, 2, middle) lowerBB bbands (x, 20, 2, lower ) // de volta na entrada de compra de BBands mais baixa xover (close (x), lowerBB) // marca o meio BBand vende exit - xover (close (x), middleBB) // agrupa compra e venda de sinais em uma matriz sinaliza saída de entrada // ignora todas as datas anteriores a 2013-06-01 d greater (date (x), 2013-06-01) // descomente a linha abaixo para executar o backtester para datas entre 01/06/2013 e 01/01/2014 / / d maior (data (x), 2013-06-01) less (data (x), 2014-01-01) // redefinir sinais anteriores a 2013-06-01 signalsif (d, sinais, 0) // voltar teste tipo 4 comércios discretos, uso de paradas, sem pirâmide backtipo 4 // tipo de parada Tipo de stop de lustre 0 // executar o backtest de teste backtest (x, sinais, backtype, stoptype) // preparar tabela de preços com sinais plot1 plot (close (x ), sinais, linha, 00000000, bt) // mostra gráfico com sinais pchart (plot1) // calcula curva de patrimônio witho ut compounding equitycurvecalc 0 // obtém o array de equity-curve usando o objeto back-tester eqCurve equitycurve (bt, equitycurvecalc) // cria o gráfico de curva de patrimônio plot2 plot (eqCurve, curva EQ, linha, 0000ff) // exibe o gráfico de curva de patrimônio gráfico (plot2) sistema de sinais Ice Breaker, operações discretas com paradas de lustres e backdrester de pirâmide e gráfico de curva de capital. // Exemplo de teste de retorno do BBScript usando sinais Ice Breaker. // usar os dados dos dados do gráfico (x) // carregar dados para dados de sinais (sigdata, SPY) // criar sinais de quebra-gelo // comercializar a segurança de gráfico com sinais de outro quebra-gelo ib (x, sigdata) // teste de retorno Negociações discretas, várias entradas OK com paradas btmode 5 // tipo de parada para back test Lustre btstop 0 // cria os sinais de teste de retorno / pára bt backtest (x, ib, btmode, btstop) // cria um sinal de backtest / stop plot com rótulos plot1 plot (fechar (x), sinais, linha, 00000000, bt) // exibir sinais e seus rótulos no gráfico de preços pchart (plot1) // calcular a curva de patrimônio, sem composição equitycurvecalc 0 // obter matriz de curva de patrimônio usando o objeto backtester criado eq equitycurve (bt, equitycurvecalc) // criar curva de capital plot plot2 (eq, Equity Curve, linha, 0000ff) // exibir gráfico de curva de patrimônio gráfico (plot2) // fim Plotar Bollinger Bands reg e canal Keltner no gráfico de preços . // Copyright John Bollinger 2014 // Usar os dados dos dados do gráfico (x) // O tipo de preço típico (alto (x) baixo (x) fechar (x)) / 3 // Definir o comprimento e a largura das bandas de Bollinger BBlen 20 BBwidth 2.0 // Ajustar o comprimento e a largura do canal Keltner KClen 15 KCaplitude 1.5 // Bollinger Bands upperBB bbands (x, BBlen, BBwidth, superior) lowerBB bbands (x, BBlen, BBwidth, inferior) // Keltner Canais upperKC sma (typ, KCl) KC largura atr (x, KClen) menorKC sma (typ, KClen) - KC largura atr (x, KClen) // Cria os objetos a serem plotados // BBs com linhas vermelhas escuras BBplot1 plot (upperBB, upper BB, linha, CC0000 ) BBplot2 plot(lowerBB, lower BB, line, CC0000) // KCs with dark green lines KCplot1 plot(upperKC, upper Keltner, line, 009900) KCplot2 plot(lowerKC, lower Keltner, line, 009900) // draw the bands and channels on the price chart pchart(BBplot1, BBplot2, KCplot1, KCplot2) // Thats all folks Plotting simple Up-Down Oscillator. // Simple Up-Down Oscillator in BBScript // Copyright John Bollinger 2014 // Use the data from the chart data(x) // Oscillator period period 21 // Direction of changes sign signum(close(x) - close(x)-1) // The oscillator UDosc movsum(sign, period) / period 100 // Create the object to be plotted as a histogram UDplot plot(UDosc, Up-Down Oscillator, histogram) // Plot the Up-Down Oscillator chart(UDplot) // Thats all folks Stochastic RSI is the result of a marriage of two indicators, Stochastics and the Relative Strength Index. A interpretação é mais simples e clara do que para o RSI sozinho. As regras gerais são as mesmas do RSI, Stochastics ou qualquer outro índice sobre-comprado / sobre-vendido. A análise de divergência é uma particularidade útil. O RSI matematicamente estocástico é um estocástico de período n de um RSI de período m. Os padrões para n e m são geralmente 14. Consulte o RSI Normalizado para nossa versão dessa abordagem na qual o RSI é normalizado com Bollinger Bands. O RSI estocástico foi escrito por Tushar Chande. data(x) rsiPer 14 stochPer 14 rawRSI rsi(x, rsiPer) k (rawRSI - movmin(rawRSI, stochPer)) / (movmax(rawRSI, stochPer) - movmin(rawRSI, stochPer)) d ema(k, 3) kPlot plot(k, stochRSI k, line) dPlot plot(d, stochRSI d, line, 0000FF) highRef plot(0.8, overbought, line, FF0000) lowRef plot(0.2, oversold, line, 00FF00) chart(kPlot, dPlot, highRef, lowRef) Plotting Bollinger Bands reg on chart using BBScript iterations. //manual bollinger bands data(x) //get data object period20 //Bollinger Band period width 2 //Bollinger Band width aclose(x) //a is the array of closing prices middlesma(a, period) //middle is the array of simple moving averages using period stdarray(0) //initialize the array of standard deviation, used to store the standard deviation values i0 //i is the iterator index //populate the standard deviation array iterate(length(a)-period1) //repeat the block as many times as there are elements in the array minus the (period - 1) sum 0 //temporary sum variable initialized to zero to be used for the standard deviation function ji //j is iterator index for the nested loop, for current step, initialize to current value of i iterate(period) //repeat nested loop period number of times, used to calculate the standard deviation sum sum pow(middleiperiod-1-aj,2) //moving standard deviation formula jj1 //increment the nested loop iterator index end() //nested loop block ends here stdiperiod-1 sqr t(sum/period) //update the current standard deviation value with the square root of the final sum of the current index divided by the period ii1 //increment the main loop iterator index end() //main loop block ends here upper middlewidthstd //using the standard deviation and the middle band, calculate the upper band lower middle - widthstd //using the standard deviation and the middle band, calculate the lower band plotUpper plot(upper, upper, line, ff0000) //upper band plot line in red plotLower plot(lower, lower, line,00ff00) //lower band plot line in green plotMiddle plot(middle, middle, line,0000ff) //middle band plot line in blue pchart(plotUpper, plotMiddle, plotLower) //display the calculated bands on the price chart Plotting On Balance Volume using BBScript iterations. data(x) //get data object c close(x) //c is the array of closing prices v volume(x) //v is the array of volume values len length(c) //len is the number of elements in the arrays above o v //initialize the on balance volume to the same values as the volume array i 1 //i is the iterator index, it is initialize to 1 since for any point calculation, the previous value has to be used iterate(len-1) //repeat the following block of statments (len - 1) times //conditional block startif( greater(ci, ci-1)) //if the current closing price is greater than the previous closing price oi oi-1 vi //set the current obv value to the previous value plus the current volume value elseif(less(ci, ci-1)) //else if the current closing price is less than the previous closing price oi oi-1 - vi //set the current obv value to the previous value minus the current volume value else() //else if the current and previous closing prices are the same oi oi-1 //set the current obv value to the previous value en dif() //end the conditional block i i1 //increment the main loop iterator index end() //main loop block ends here o o/movmax(o) //normalize the obv array by dividing all the elements in the array by the maximum value in the array plotOBV plot(o, obv, line,000000) //plot the on balance volume line in black chart(plotOBV) //display the on balance volume line plot in an indicator chart Plotting Klinger Volume Oscillator using BBScript iterations. Klinger Volume Oscillator From Technical Analysis of Stocks and Commodities December 1997 Coded by John Bollinger, January 2015 get the data from the chart data (x) cl close(x) hi high(x) lo low(x) vol volume(x) create an array for the intermediate results volForce array(0) get the length of our data len length(cl) calculate the typical price typ (hi lo cl) / 3 calculate the raw values for the oscillator i 1 iterate(len - 1) if typ is up volume is positive startif( greater(typi, typi-1) ) volForcei voli if typ is down volume is negative elseif( less(typi, typi-1) ) volForcei - voli if typ is unchanged volume doesnt count else() volForcei volForcei-1 endif() i i1 end() the oscillator is the difference of two exponential averages KVO ema(volForce, 34) - ema(volForce, 55) the signal line is an ema of the oscillator KVOSig ema(KVO, 13) create our plot objects plot1 plot(KVO, Klinger Vol Osc, histogram, 000000) plot2 plot(KVOSig, Klinger Signal, line, 0000ff) draw the oscillator in its own clip chart(plot1, plot2)Computational Investing I Computational Investing, Part I keywords: algorithmic, algorithms, trading, finance, equities, markets, quantitative finance, georgia tech, gt, Tucker Balch Course Goals At the end of the course you will have created a working market simulator that you can use to test your own investing strategies. You will understand the basic principles of Modern Portfolio Theory and Active Portfolio Management. Understand electronic markets. Understand market data. Write software to visualize market data. Write software to discover market data. Create a market simulator. Prerequisite Knowledge Who this course is for The course is intended for people with strong software programming experience and introductory level knowledge of investment practice. A primary prerequisite is an interest and excitement about the stock market. You should have strong programming skills to succeed in this course. Heres a quiz you can take to see if you have strong programming skills compinvesti-prog-quiz Who this course is not for If you already use advanced software tools such as Mean Variance Optimizers in your regular investing practice, you will probably find that you are overqualified for this course. Software well use In order to complete the programming assignments you will also need to become familiar with basic Unix commands, and you must download and install a set of Python modules to your computer (including NumPy, SciPy, Pandas, and QSTK).For more information about installing the software you will need, visit QSToolKitInstallationGuide. The software works well on windows and Ubuntu unix. Some people have success with MacOS, but that is not as strongly supported. Course Textbook The textbook for this course is What Hedge Funds Really Do by Philip Romero and Tucker Balch. You can learn about purchase information here: 1 Grading Policy The first week will have a multiple choice quiz and in the following weeks youll have a programming assignment each week. A total score of 70 or higher will guarantee a passing grade in the course. Expectations Participants are expected to: Watch all lecture videos every week Complete assigned readings in the textbook Complete all weekly assignments if any Complete all quizzes Abide by the standards of academic honesty plagiarism and any form of cheating will not be tolerated and will result in the removal of the participant from the course Seek help if needed Communication amp Etiquette Please communicate with the instructor and staff via the online forums. Because there are so many students, it is not possible for us to respond individually to every question. We will be using Piazza for the discussion forums in this class. The link can be either found the left navigation bar or 2. Written language will be primary means of communication. As such, there can be miscommunication as there is no intonation in these written communications. Please be positive, supportive and constructive in your comments and forum postings. Please avoid any rude comments about the fellow students and posting anything that might hurt the sentiments of others. Enrolling This course is being run through coursera. org. Please visit the course site for details and to sign up: coursera. org/course/compinvesting1 See the wiki page for the OMS / Udacity version OMSML4TI Plagiarism Plagiarism is considered a serious offense. Please make sure that all materials that you submit in any assignments, projects or quizzes are your own. If you copy and paste or copy word for word from the Internet or any other source, that is considered plagiarism. You will be immediately removed from the class if you plagiarize. Useful Resources Assignments Due dates for Fall 2014 session QUIZ: Market Mechanics (Due Sunday Sept 21) Homework 0: Install QSTK (Due Sunday Sept 28) Homework 1: Assess and optimize a portfolio: CompInvestIHomework1 (Due Sunday Oct 5) Homework 2: Event Studies: CompInvestIHomework2 (Due Sunday Oct 12) Homework 3: Build a Market Simulator: CompInvestiHomework3 (Due Sunday Oct 19) Homework 4: Event Study into Simulator CompInvestiHomework4 (Due Sunday Oct 26) Homework 5: Implement Bollinger Bands CompInvestiHomework5 (Due Sunday Nov 2) Homework 6: Event Study with Bollinger Bands CompInvestiHomework6 (Due Sunday Nov 9) Homework 7: Back Test with Bollinger Bands CompInvestiHomework7 (Due Sunday Nov 9) Challenge Puzzles Readings for Week 1 Chapters 1, 2, 3, 4 Module 1: Course Overview Video 11: Learning objectives of for the course need to reshoot to emphasize programming difficulty Who is this course for Logistics Instructor background Module 2: So you want to be a fund manager Video 21: Module learning objectives Viewpoint of course Incentives for portfolio managers Two main types of hedge fund Video 22: Common metrics for assessing fund performance Annual return Risk Reward/Risk Video 23: Common metrics for assessing fund performance Sharpe Ratio Video 24: Demo Download historical data Manipulate historical data in Excel Module 3: Market Mechanics Video 31: Module objectives Major order types The order book How market orders drive prices up and down Live example Video 32: Order book recap How orders flow from trader to execution Colocated computing Mechanics of short selling Video 33: How hedge funds exploit market mechanics Order book-based trading Arbitrage Video 34: The computing inside a hedge fund Trading algos Optimizers Forecasters Module 4: Interview with Paul Jiganti Video 310: How your order gets to the market Part 1 Video 320: How your order gets to the market Part 2 Video 330: What happened with Knight Capital QUIZ: Market Mechanics Readings for Week 2 C hapters 5, 6, 7 Module 1: What is a Company Worth Video 41: Intrinsic value: Value of future dividends Video 42: How and why news affects prices (Event Study) Video 43: Fundamental analysis of company value Module 2: Capital Assets Pricing Model Video 71: Capital Assets Pricing Model Video 72: CAPM: What is Beta Video 73: How Hedge Funds use CAPM Module 3: QSTK Software Overview Video 61: QSTK software overview Video 63: Installing QSTK on a Mac Video 81: Installing QSTK on Windows and testing QSTK on Windows Module 4: Working with Historical Data need to add this module. Daily returns, cumulative returns, etc. Homework 0: Install QSTK Module 1: Manipulating Data in Python with Numpy Video 51: Numpy Part 1 Video 52: Numpy Part 2 Video 53: Numpy Part 3 Module 2: Manipulating Data in QSTK Video 171: QSTK Part 1 Video 172: QSTK Part 2 Video 173: QSTK Part 3 show how to do major steps for HW1, discuss cached data Module 3: Homework 1: Analyze and Optimize a Portfolio Video 181: Homework 1 Overview Video 182: Homework 1 Excel example Module 4: Interview with Tom Sosnoff Video 340: Sosnoff Part 1 Video 350: Sosnoff Part 2 Video 360: Sosnoff Part 3 Homework 1: Create and analyze a portfolio Readings for Week 4: Chapter 8, 10, 11 Module 1: Efficient Markets Hypothesis and Event Studies Video 91: Where does information come from Arbitrage: Difference between real value and market price Video 92: 3 Versions of Efficient Markets Hypothesis. Is EMH True Video 93: Event Studies Video 94: Event Studies Code Demo. Homework 2 Defined. (uses old code) Module 2: Portfolio Optimization and the Efficient Frontier Video 111: Module Objectives and Overview Video 112: The Inputs and Outputs of a Portfolio Optimizer Video 113: The Importance of Correlation and Covariance (in daily returns) Video 114: The Efficient Frontier Video 115: How Optimizers Work (In general, not just for portfolios) Homework 2: Event Studies Readings for Week 5: Chapters 12, 13, 14 Module 1: Digging Into Data Video 121: Module Objectives and Overview (Review of the Correct Answers to the 5 Event Studies, Survivor Bias) Video 122: Actual vs Adjusted Prices (Dividends amp Splits) Video 123: Data Scrubbing (Checking for Sanity) Module 2: Overview of Homework 3 Video 131: How Next Two Homeworks Fit Together Video 132: Specification for Homework 3 Video 133: Suggestions on Implementation of Homework 3 Homework 3: Build a Market Simulator clean up example data CSVs Readings for Week 6: Chapters 7, 9 Module 1: Overview of Homework 4 Video 161: Review of Ho w to Assess Event Study Video 162: Overview of Homework 4 Module 2: The Fundamental Law Video 151: Coin Flipping Video 152: Fundamental Law Part 1 Video 153: Fundamental Law Part 2 Module 3: CAPM for Portfolios: Managing Market Risk Video 141: CAPM recap, overview for portfolios Video 142: Example use of CAPM for long/short bet removing market risk Homework 4: Event Study into Simulator Module 1: Information Feeds and Technical Analysis Video 191: Example Information Feeds Video 192: Intro to Technical Analysis Video 193: Some Example Technical Indicators Video 194: Bollinger Bands Homework 5: Implement Bollinger Bands Module 1: Making a Better Market Simulator Commissions Market Impact (Slippage) Module 2: Brief Introduction to Machine Learning Parameterized models Instance based models Module 3: Arbitrage Homework 6: Event Study with Bollinger Bands Homework 7: Bollinger Band-based trading Legacy Assignments These are assignments that appeared in previous offerings of the course.